Trading System Forex 2013 Calendario

Trading con il Sentiment Forex - La strategia di trading Momentum2 Nella nostra guida di FXCM Speculative Sentiment Index basato strategie di trading. abbiamo discusso il commercio ldquowhy contro il crowdrdquo con uno sguardo particolare al nostro SSI. Questo articolo riguarda la ldquohow possiamo commerciare contro il crowdrdquo con uno sguardo più da vicino la strategia di trading tendenza Momentum2. Visualizza come automatizzare il Trading System Breakout2 tramite il nostro precedente articolo e la registrazione webinar. Il sistema di trading Momentum2 è stata una delle nostre strategie di trading più popolare negli ultimi anni. Dobbiamo sottolineare che la performance passata non è indicativa dei risultati futuri, ma la strategia ha storicamente fatto bene in mercati con trend valutari estesi. Regole di negoziazione per la FXCM Speculative Sentiment Index-Based Strategy Momentum2 Automatizzare le nostre strategie di trading SSI-based tramite Mirror Trader gratuitamente Buy regola. Se il Speculative Sentiment Index mostra che le folle di trading forex sono net-breve la maggior parte sono stati negli ultimi 145 ore, acquistare una unità. Vendita regola. Se il Speculative Sentiment Index mostra che le folle di trading forex sono più netto a lungo sono stati negli ultimi 145 ore, vendono una sola unità. Obiettivi di profitto. Momentum2 non fa uso di obiettivi di profitto fissi. Invece il sistema prende profitti tramite una perdita trailing stop. Smettere di perdite: Calcolare il Average True Range (ATR) sulle ultime 24 barre giornaliere. Impostare un Trailing Stop 1 ATR lontano dal prezzo di entrata. Se breve, questo significa mettere un trailing stop sopra il prezzo di entrata e si muoverà più basso se e quando la valuta si muove in basso. Se lungo, il sistema pone il trailing stop al di sotto dei prezzi e si muove più alto se e quando la coppia di valute mestieri più alto. Rivedere e comprendere la logica delle voci di sistema Momentum2. Se SSI è più lunga di 145 ore, vendere. Se è più breve in 145 ore, acquistare. Si tratta di un sistema di trading tendenza che sembra di approfittare di ciò che sappiamo circa comportamento della folla forex trading. In parole povere: quando tutti è l'acquisto o di vendita, è spesso vantaggioso per andare nella direzione opposta. I nostri dati mostrano che la folla di trading è in realtà successo nella maggior parte dei loro commerci. ma quando senza successo le loro perdite superano i loro guadagni. La maggior parte dei commercianti tendono a comprare la debolezza e vendere la forza, e questo approccio funziona bene in mercati tranquilli. In tempi di forti tendenze, tuttavia, i nostri dati SSI dimostra che la maggior parte sono redditizie. La strategia Momentum2 sembra di approfittare di questo modello e andare contro il sentimento folla. Esce. Prendere il quotidiano Average True Range (ATR) della coppia di valute per gli ultimi 24 giorni. Se breve, mettere uno stop 1 ATR prezzo di entrata di sopra di trascinamento che si muove più basso se e quando il calo dei prezzi. Se lungo, posto fermarsi 1 ATR di sotto del prezzo di entrata che si muove più alto se e quando i progressi dei prezzi. Momentum2 non utilizza gli obiettivi di profitto duri e si basa invece su una perdita trailing stop a prendere in ultima analisi, di profitto sui suoi traffici. Perché il sistema fa meglio durante i periodi di forti tendenze del mercato. Nel trading tendenza, è importante non limitarsi profitti quando il commercio è a tuo favore. Così Momentum2 semplicemente percorsi suo arresto inferiore o superiore con forti movimenti di mercato. Trades campione da Momentum2 come mostrato in un grafico EURUSD giornaliera strategia suggerimenti e risorse Non tutte le condizioni di mercato soddisfare la strategia di trading Momentum2, e come tale ci sono sicuramente i fattori da tenere a mente prima di prendere una qualsiasi delle sue idee commerciali. La nostra ricerca sul comportamento folla dimostra che la maggior parte male durante i periodi di forte volatilità dei mercati. Nel nostro rapporto settimanale strategia Outlook, copriamo le condizioni di mercato, con particolare attenzione sulla volatilità e prezzi in mercati delle opzioni forex. Riportiamo il ldquo Volatilità percentile rdquo di singole coppie di valute, che ci dice come le opzioni molto commercianti ritengono la coppia di valute si muoverà rispetto agli ultimi 90 giorni. La nostra ricerca mostra che Momentum2 tende a fare meglio quando la figura volatilità è superiore a 25 e mercati sono trend. La nostra pagina Forex Analisi Tecnica mostra un aggiornamento quotidiano del nostro volatilità Percentile figura, così come il nostro indicatore di tendenza: rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. ma la nostra esperienza dimostra che utilizzando il percentile Volatilità e gli indicatori di tendenza contribuisce a migliorare le prestazioni del sistema commerciale Momentum2. Automatizzare le nostre strategie di trading SSI-based tramite Mirror Trader gratuitamente vista precedente Articoli su Automatizzare DailyFX e strategie PLUS DailyFX --- Scritto da David Rodriguez, Strategist quantitativi per DailyFX Per ricevere il Speculative Sentiment Index e altri rapporti da questo autore via e - posta, iscriviti alla sua lista di distribuzione tramite questo link. Nuovo per i mercati FX Ulteriori informazioni nella nostra guida video trading. Contattare David viaSystem Trading 104 Sopra questa serie in quattro parti dell'articolo, wersquore intenzione di introdurre e spiegare le basi del trading system. Nel nostro primo articolo, Trading System 101. si introduce il concetto di utilizzare sistemi a speculare nel mercato FX. Nel Trading System 102. abbiamo preso in considerazione la gestione dei rischi di un tale approccio. Nel Trading System 103 abbiamo esaminato la valutazione del sistema, e in questo articolo di approfondire il concetto di diversificazione. Quando un commerciante pone l'intero rischio accountrsquos in un'unica strategia, assumono una grande quantità di esposizione in quello stile o di una strategia specifica. Letrsquos dicono, per esempio, che un trader ha deciso di utilizzare un approccio commerciale del sistema, e impiegato un sistema di breakout-correlate su USDJPY. Se USDJPY esposto massiccia volatilità, questo commerciante può finire per essere molto felice. Tuttavia, se USDJPY fa altro ndash come ad esempio mostrando l'azione dei prezzi gamma-bound, o anche una tendenza a lungo termine accentati con pullback e ritracciamento il commerciante può finire guardando perdite indesiderate. Per le stesse ragioni che gli investitori spesso vogliono investire in molteplici titoli in un portafoglio di diversificare i propri interessi, i commercianti di sistema spesso vogliono guardare che impiegano più sistemi per aiutare a bilanciare il rischio della loro strategia globale. Il desiderio di diversificare può essere riassunto come la seguente: casualità è parte di negoziazione, come il futuro è imprevedibile e variazioni future può esibire un tipo di natura casuale. Con l'ausilio di sistemi multipli, l'operatore può mirare a un effectrsquo lsquooffsetting di questa casualità per il portafoglio complessivo. Proprio come un investitore risparmio per la pensione vuole possedere più di un magazzino nel loro portafoglio, in modo che possano evitare il rischio di una catastrofe nel caso in cui quella società che sono investiti in doesnrsquot svolgere bene il commerciante sistema dovrebbe cercare di utilizzare più sistemi nel tentativo di mitigare il caso in cui il sistema di (s) underperform danni. Questa è la genesi dietro l'assioma che gli operatori dovrebbero evitare lsquoputting tutte le loro uova nello stesso paniere, rsquo perché se quello stesso paniere vacilla, il commerciante può perdere tutte le loro uova. I commercianti, come gli investitori, dovrebbero evitare di mettere tutte le loro uova in un solo paniere Impiegando più cestini, gli operatori coprono il rischio che una qualsiasi lsquobasketrsquo o di una strategia underperforms Risk Management da una prospettiva portafoglio Come abbiamo delineato nel Trading System 102. gestione del rischio è di estrema importanza per il commerciante. La diversificazione può essere una parte di quella di gestione del rischio, e come sopra ndash può contribuire ad eliminare alcuni dei natura casuale che è coinvolto con il trading sui movimenti futuri dei prezzi. Tuttavia ndash è importante affermare che la diversificazione non può eliminare completamente il rischio di un portafoglio né può permettere al commerciante di impiegare cifre esorbitanti di leva con l'aspettativa di essere in grado di evitare completamente gli effetti catastrofici che possono essere portati su da tali approcci. Nel Trading System 102. abbiamo offerto la guida di 5: 1 leva per gli operatori del sistema. Questo può essere visto come la leva totale del portafoglio complessivo. Leva efficace può essere monitorato tramite la funzione di esposizione del Mirror Trader Si noti che mentre questo trader ha effetto leva efficace all'interno della linea guida 5-a-1, hanno anche tutto il loro rischio concentrata nella strategia USDJPY Breakout. Questo non è diversificato. Se un commerciante ha voluto utilizzare un unico sistema, e di evitare la diversificazione ndash possono utilizzare il loro sistema unico a 5: 1 di leva e il loro valore del portafoglio sarà dipendente dalla prestazione di quello, sistema individuale. Se il commerciante si sentiva davvero bene su quel singolo sistema, e didnrsquot mente assumendo il rischio di trading con un'unica strategia, questa potrebbe essere un'opzione. Tuttavia, se il commerciante ha voluto compensare il rischio che questo singolo sistema non può superare, si può guardare a diffondere il loro portafoglio tra più sistemi, mantenendo la leva finanziaria totale o complessiva a 5: 1 o meno. Come sistemi a molti ho bisogno per un approccio diversificato Questa è una domanda che, purtroppo, doesnrsquot ha una risposta chiara. Mentre la diversificazione in grado di offrire alcuni vantaggi enormi per i commercianti, c'è una cosa come essere eccessivamente diversificato e questo è qualcosa che wersquove visto accadere per molti fondi comuni di investimento. Diversificare troppo, e il commerciante corre il rischio di rimozione del potenziale top-end dal portafoglio proprio come avevamo indicato in precedenza, come i fondi comuni cominciano a replicare la performance del SampP perché contengono tante scorte. E 'possibile essere troppo diversificata Mentre questo commerciante può aver rimosso il rischio di trading solo un singolo sistema, possono ora hanno difficoltà a tenere traccia del portafoglio, e dove esattamente si trova la loro esposizione. Questo può creare complicazioni quando ri-bilanciamento, o ri-allocazione del capitale portafoglio. Diversificare troppo poco, e le prestazioni accountrsquos si diventa subordinata alla realizzazione di una o due strategie. La diversificazione può essere realizzato scegliendo più di un sistema. Con l'assegnazione del rischio su 2 o più strategie, le traderrsquos conto contingente isnrsquot prestazioni su ogni singola strategia. Quindi, come punto di partenza, i commercianti dovrebbero guardare a bilanciare due strategie in portafoglio. I più sistemi che vengono aggiunti, più difficile che la continua gestione del portafoglio può diventare. La selezione di 20 sistemi può diventare una prospettiva di confusione in cui il commerciante ha il non invidiabile compito di gestire tutti i sistemi. Quindi, piuttosto che concentrarsi sulla lsquonumberrsquo di sistemi, gli operatori dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla leva efficace del portafoglio. Evitare lsquoDoubling Uprsquo Un errore comune quando i commercianti cominciano ad avvicinarsi diversificazione è lsquodoubling uprsquo sui loro sistemi. Quindi, se un commerciante utilizza un sistema di breakout su USDJPY. impiegando un sistema di breakout su EURJPY semplicemente raddoppia l'esposizione che il commerciante ha il JPY. Se lo yen inizia a commerciare in modo gamma-bound, il commerciante corre il rischio di vedere le perdite più grandi di quello che potrebbe essere a proprio agio. Un approccio diversificato su Mirror Trader Si noti che ci sono 3 diverse strategie (range, Breakout, e quantità di moto) applicato a 3 diverse coppie di valute Come wersquove citati in questa serie, gli operatori devono guardare per utilizzare la leva finanziaria di 5-a-1 o meno sul portafoglio complessivo oggetto di scambio. Ciò significa che un commerciante con un conto di 2.000 vorrebbe mantenere la loro dimensione totale posizione di tutti i sistemi in un portafoglio di 10.000 o meno (2.000 x 5 10.000). Questo potrebbe essere 5.000 in 2 sistemi o 2.000 in 5 sistemi. Indipendentemente dal numero di sistemi in uso, il commerciante è mantenere la leva complessivo del portafoglio sotto controllo. Itrsquos importante che il commerciante sta selezionando sistemi di qualità sulla base delle indicazioni riportate nel Trading System 103. Questo è di gran lunga più importante rispetto ai sistemi di raccolta solo per diversificare per il gusto di diversificazione. - Scritto da James Stanley James è disponibile su Twitter JStanleyFX Per unirsi lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. Vuoi saperne di più su Mirror Trader Unisciti a noi per un live mercoledì walkthrough a 15:00 Eastern Time. Nuovo per le ore FX mercato, tranne in capire che cosa Forex trading è tutto. Prendete questo libero 20 minuti lsquoNew al corso FXrsquo presentato da DailyFX Istruzione. Nel corso, si apprenderanno le basi di una transazione Forex, ciò che leva è, e come determinare una quantità appropriata di leva nel tuo trading. Registrati qui per iniziare il vostro Forex Trading Istruzione ora. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.